В процессе управления риском ликвидно­сти банком решаются кратко- и среднесрочные задачи. К краткосрочным относят управление позицией по корреспондентским счетам банка, обеспечение платежей по вложениям в различ­ные финансовые инструменты, платежей по хо­зяйственным договорам, подкрепление филиа­лов, обменных пунктов, привлечение и разме­щение ресурсов на овернайт. Краткосрочные по­требности по видам валют должны контролиро­ваться ежедневно посредством проведения анализа движения денежных средств, включа­ющего как биржевые операции, так и внебирже­вые торговые операции. Управление средне­срочными рисками ставит перед банком следу­ющие задачи:

поддержание ликвидной структу­ры активов и пассивов по срокам и объемам;

планирование структуры портфеля вложений, ди­версификация рисков по активам; определение процентной политики; расчет возможных дол­госрочных инвестиций.

Для оптимального выбора направления инвестиций, соотнесения доходов и расходов необходим ежедневный анализ рыночных ко­тировок на основных сегментах финансового рынка.

Немаловажным моментом при управле­нии ликвидностью является управление опера­ционными рисками, в особенности после краха таких крупнейших банков, как английский BARINGS и японский DAIWA. Операционные риски возни­кают прежде всего при проведении дилинговых операций, которые зачастую являются основ­ным инструментом управления текущей ликвид­ностью. При проведении дилинговых операций банк должен контролировать соблюдение сле­дующих правил: детальная регламентация ос­новных процедур совершения, оформления, кон­троля операций, соблюдения организационных и внутренних рамок; лимитирование всех опера­ций; разделение функциональных обязанностей front и back office, их подчинение высшему ру­ководству банка; профессионализм back office и службы внутреннего аудита, возможность по­лучения ими необходимой информации для кон­троля за правильностью проведения и экономи­ческим содержанием сделок.

Таким образом, существуют определенные механизмы по управлению риском ликвидности, однако сложным для банков остается вопрос вы­бора между ликвидностью и доходностью, так как при критическом значении показателя лик­видности доходность обычно максимальна.

Помимо сохранения этого требования новый до­кумент содержит и ряд новых. Так, вывоз из Бе­ларуси физическими лицами белорусских рублей разрешен в сумме, не превышающей 100 ми­нимальных размеров оплаты труда на одно лицо. Ввоз в республику физическими лицами бе­лорусских рублей запрещен, за исключением вво­за в пределах суммы, ранее вывезенной из стра­ны данными лицами. Вывоз из Беларуси физи­ческими лицами платежных инструментов (дорож­ные и именные чеки, денежные аккредитивы, вы­раженные в инвалюте, пластиковые карточки) в инвалюте производится беспрепятственно без ог­раничения сумм с соблюдением требований та­моженного законодательства.

Выделяя кредитные ресурсы агропромышленному комплексу республики для проведения весенних полевых работ и пересева погибших площадей, большинство коммерческих банков исчерпали свою ресурсную базу и, как следствие, у них отсутствуют средства на корреспондентских счетах и возникают проблемы с расчетами, особенно в дни налоговых платежей. Коммерчес­кие банки не имеют возможности наращивать ресурсную базу в национальной валюте в необходимых размерах. Увеличение размещения средств, поддержание ликвидности осуществляется ими в результате продажи иностранной валюты На­циональному банку Республики Беларусь, приобретения белорусских рублей на межбанковском рынке по ставкам, превышающим 200 процентов годовых.

Положение с ресурсной базой коммерческих банков значительно усугубило по­вышение нормы отчисления в фонд обязательных резервов с 17 до 19 процентов.

Дополнительное изъятие кредитных ресурсов приведет к возникновению серь­езных препятствий для стабильного функционирования платежной системы рес­публики и срыву обеспечения коммерческими банками установленных им зада­ний по обслуживанию других государственных программ. Выдача же кредитов под льготные процентные ставки приведет к потере банками значительной части сво­их доходов. Для компенсации этих потерь банки будут вынуждены увеличить про­центные ставки по кредитам другим клиентам.

В сложившихся условиях в качестве источника поддержания текущей рублевой ликвидности предусматривается продажа иностранной валюты из фондов ком­мерческих банков Национальному банку республики.

Иностранная валюта — это важнейший инструмент регулирования текущей ликвидности банка, выравнивания его валютной позиции, источник формирова­ния специального резерва по сомнительным долгам, а также средство сохранения и приумножения собственного капитала банка, который, в свою очередь, определяет способность банковской системы к внешним валютным заимствованиям. При продаже валютных фондов окажутся под угрозой закрытия те немногие кредитные линии, которые в настоящее время открыты иностранными банками , для кредитования внешнеторговых oпepaций.

Больше по теме:

Эмиссионные ценные бумаги
Ценные бумаги подразделяются на два вида: · эмиссионные; · неэмиссионные. К эмиссионным ценным бумагам, как ранее было указано, относятся акции и облигации. Акция – долевая ценная бумага документарной формы, удостоверяющая права ее вл ...

Трастовые операции
В зарубежной практике под трастовыми подразумевают операции банков или финансовых институтов по управлению имуществом и выполнению иных услуг по поручению и в интересах клиента на правах его доверенного лица. На основании заключенного ме ...

Комиссионное вознаграждение
Комиссионное вознаграждение факторингового отдела складывается из двух элементов: платы за обслуживание. Она рассчитывается обычно, как процент от суммы счета-фактуры. Её величина зависит от объёма и структуры производственной деятельн ...