DP»SFA - SFП (1.17)

Показатели чувствительности и полной чувствительности при небольших изменениях процентной ставки мало отличаются друг от друга. Однако при сильных изменениях ставки необходим учет выпуклости портфеля. В особенности это касается случая, когда движение ставок разной срочности происходит по-разному. Например, долгосрочные ставки изменяются быстрее, чем краткосрочные. Описанная методика позволяет количественно оценить влияние изменения базовых процентных ставок на текущую стоимость портфеля банка и, тем самым, количественно оценить процентный риск.

Таким образом, мы ознакомились с основными методиками оценки процентного риска.

Риск – опасность неблагоприятного воздействия изменений различных факторов на результаты деятельности.

Существуют следующие виды рисков: общие и специализированные, внешние и внутренние, риски по балансовым и по забалансовым операциям, открытые и за­крытые, комплексные (общие) и частные, чистые и спекулятивные, рыночные риски, страновые риски: экономические и политические, географические.

В свою очередь банковские риски классифицируются на следующие виды: кредитный риск, процентный риск, риск кривой доходности, валютный, рыночный риск,

риск по формированию депозитов

(ресурсной базы), риск структуры капитала, риск банковских злоупотреблений, риск несбалансированной ликвидности. Однако основными видами рисков для банков являются кредитный и процентный риски.

Процентный риск – опасность получения неблагоприятных результатов вследствие изменения процентных ставок. Он зависит от структуры баланса банка, а так же является регулируемым (открытым) комплексным риском и носит спекулятивный характер, так как разное движение процентных ставок может повлечь как убытки, так и дополнительную прибыль.

Факторами данного вида риска являются ценообразование на ресурсы и их количественное соотношение. Для измерения подверженности банка процентному риску используется либо метод разрыва (гэп менеджмент), либо метод анализа длительности.

Гэп менеджмент –методика, оценивающая влияние процентной ставки на процентную прибыль банка и дающей схему управления активами и пассивами при известном движении процентной ставки. Изменение всех процентных платежей характеризуют также процентная маржа и спрэд.

Процентная маржа-это разность между процентами полученными и процентами уплаченными. Спрэд понимается как разница между средними процентными ставками по активам и по пассивам.

Дюрация- представляет собой взвешенный по текущей стоимости срок погашения, учитывающий временной график всех поступлений по активам и по пассивам. В действительности измеряется среднее время, необходимое для возмещения инвестиционных средств.

Больше по теме:

Взаимодействие коммерческих банков и Центрального банка
Центральный банк Российской Федерации — высший орган банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и других кредитных учреждений. В процессе взаимоотношений с коммерческими банками ЦБ РФ стремится к поддержанию уст ...

Операции на открытом рынке
При осуществлении этих операций Банк России не только реализует направление своей кредитной политики, но и содействует коммерческим банкам в поддержании на необходимом уровне их ликвидности, т. е. способности своевременно выполнять свои о ...

Система стратегического планирования
Современный подход к стратегическому планированию признает взаимозависимость планирования и других функций и видов деятельности банка, указывая на необходимость учета этой взаимозависимости при проектировании систем планирования в банках, ...