Отдел по управлению рыночными рисками оценивает и управляет рыночными рисками как по отдельным банковским операциям, так и по целым направлениям банковской деятельности.

Управление рыночными рисками включает управление ценовым риском, риском изменения процентных ставок, валютным риском, а также кредитным риском, связанным с рыночной переоценкой.

Основными методами управления рыночными рисками в Альфа-Банке являются:

• мониторинг риска, включающий расчет риска, изучение его динамики во времени и анализ причин его изменения;

• лимитирование риска, включающее установление лимита на различные показатели риска и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;

• диверсификация вложений в ценные бумаги с целью снижения зависимости от одного источника риска;

• анализ неблагоприятных сценариев (стресс-тестинг), проводимый в целях выявления слабых мест банка и планов действий в экстремальных условиях;

• установление дисконтов на рыночную стоимость ценных бумаг, используемых в качестве залогового обеспечения, а также переоценка рыночной стоимости обеспечения с целью снижения кредитного риска, связанного с рыночной переоценкой.

Количественная оценка рыночного риска производится с помощью статистических методов, включающих расчет волатильности рыночных показателей и рисковой стоимости позиций, открытых на финансовых рынках. При расчете этих показателей риска используются параметрические и непараметрические вероятностные модели, различные уровни доверительной вероятности и различные временные горизонты.

Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рыночных рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности рыночных инструментов.

Отдел по управлению операционными рисками осуществляет риск-аудит с оценкой операционных рисков и дает рекомендации по их снижению. Методика проведения риск-аудита основывается на:

• определении объемов необходимой информации, последовательности и правильности ее обмена;

• определении ключевых риск-индикаторов, количественной оценки вероятности их наступления и их последующей приоритизации;

• определении единственных источников поражения (single point of failure), присутствующих в технологических цепочках и системах, предложение способов по их устранению и повышению устойчивости систем в целом.

В сферу компетенции отдела входит также экспертный анализ операционных рисков при анализе новых продуктов, внутрибанковских регламентов, заявок от бизнес-подразделений, платежных и расчетных процедур. Кроме того, отдел собирает, анализирует информацию и проводит расследования в отношении:

• технологических сбоев;

• нарушений лимитов;

• операционных ошибок;

• задержек в расчетах.

В целом научный подход к оценки рисков, основанный на мировых стандартах банковской теории в этой области, позволяет существенно минимизировать издержки и способствует эффективности всей организации бизнеса.

Больше по теме:

Клиринг
Клиринг – представляет собой способ безналичных расчетов, основанный на зачете взаимных требований и обязательств юридических и физических лиц за товары (услуги), ценные бумаги. Сущность зачета взаимных требований заключается в том, что ...

История депозитарной деятельности в России
Сегодня можно констатировать, что в нашей стране складывается децентрализованная депозитарная система, характеризующаяся разнообразием организационных форм, специализаций и технологий, значительно усложняющая решение задачи гарантии прав ...

Российский сельскохозяйственный банк
Миссия сельскохозяйственного банка несколько уже, чем банка развития. Россельхозбанк был создан в 2001 году в целях заполнить нишу, образовавшуюся в связи с ликвидацией СБС-Агро. То есть, основной задачей нового банка должно являться распр ...