Появление условий, способствующих возникновению кризиса:
v грубые ошибки в планировании платежных потоков, приведшие к серьезной несбалансированности активно-пассивных операций;
v отсутствие необходимого для управления ликвидностью объема высоколиквидных активов на балансе банка;
v постоянное привлечение с межбанковского рынка средств в объемах,
близких к суммарному лимиту кредитования;
v допуск халатности в работе, приводящей к сбоям отдельных платежей и несвоевременному исполнению платежей;
v недостаточная квалификация кадров;
v неадекватное состояние технического обеспечения проводимых банком операций;
v снижение маржи банка;
v рост доли госбумаг и прочих высоколиквидных активов, находящихся под залогом;
v рост принятых на себя гарантий по сделкам третьих лиц;
v снижение диверсификации активов и пассивов по видам операций и по срокам;
v негативные изменения в структуре ресурсной базы и направлений вложений средств, при достаточном уровне накопленной и покупной ликвидности (рост привлеченных межбанковских кредитов и использование их как часть постоянного ресурса, рост доли неустойчивых пассивов, снижение собственного капитала, нарастание убытков, предельно малое значение высоколиквидных активов и предельно высокое значение выданных кредитов и вложений в фондовый рынок, высокое значение открытой валютной позиции, рост дебиторской и кредиторской задолженности и т.д.);
v мошенничество руководителей или сотрудников банка;
v нарушение нормативной и законодательной базы;
1. Появление признаков неплатежеспособности банка:
v частое возникновение дефицита ликвидной позиции банка;
v появление и рост задержек платежей по количеству и суммам (увеличение времени прохождения платежей и наличие картотек);
v активизация рекламной деятельности и повышение процентных ставок выше средних;
v наличие формы 1328 «Перечень платежей, не принятых к проводу по причине отсутствия средств на корсчете кредитной организации»;
v увеличение платы и введение регламентов, увеличивающих время проведения платежей;
v предельно низкий уровень ликвидных активов на счетах банка;
v рост технологических сбоев;
v закрытие лимитов на банк;
v отток средств клиентов, приближенных к руководству банка;
2. Кризис платежей:
v хроническое нарастание задержек и неисполнение платежей;
v информация в прессе и на рынке о проблемах банка;
v массовый отток средств со счетов клиентов (в пределах сумм, которые банк в состоянии проплатить);
v начало массовых претензий и судебных разбирательств;
v свертывание масштабов деятельности, максимальное сокращение издержек;
v продажа основных средств;
v сокращение персонала банка;
v свертывание отдельных операций, значительное снижение балансовых показателей (валюты баланса, капитала, ликвидных активов, расчетных счетов), рост доли просроченных и заложенных активов, снижение качества обеспечения выданных кредитов, нарушение нормативов деятельности и ряд других;
v возможные изменения в руководстве или его бегство;
v выход отдельных учредителей из состава банка (или получение ими кредитов на суммы, близкие к доле их участия);
v ввод временной администрации;
3. Банкротство:
v отсутствие средств для проведения платежей;
v массовые судебные разбирательства;
v отзыв лицензии;
v образование ликвидационной комиссии;
v распродажа оставшегося имущества, возврат кредитов, реализация залогов по невозвратным ссудам.
Анализ представленной схемы позволяет сделать ряд выводов.
Больше по теме:
Структура пассивов
Пассивы коммерческого банка являются основой для осуществления им активных операций и определяют масштабы их развития. Одновременно структура и качество активов обуславливают структуру пассивов и разнообразие депозитных инструментов. Функ ...
Предоставление кредитов рефинансирования при наступлении экономического
кризиса
До середины июня 1998г. Банк России предоставлял банкам выполняющим его требования два вида кредитов:
- ломбардный -под залог государственных ценных бумаг, входящих в ломбардный список на 30 календарных дней включительно, с 1 июля -сроки ...
Оценкафинансового состояния компании
Оценка уровня кредитоспособности компании строится с использованием финансовых коэффициентов. Расчет и анализ финансовых коэффициентов проводится на основании финансовых отчетов компании, ранее полученной информации, содержащейся в досье ...